如果配置两个资产A和B，都是做多，那么weight很好确定（用来计算组合的标准差）。
但是我如果做多2.2 million 的A，做空0.6million的B，那么如何计算组合的标准差？
假设A和b的相关系数是0.8.

求高人指点。