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小白使用R进行时间序列分析，调用TSA包的armasubsets,报错，求大神解答。
dongyioo
11646 15
2013-05-26
在对数据进行差分的最优子集的ARMA模型分析的时候，程序报错，代码如下:
res=armasubsets(y=data,nar=7,nma=7,ar.method='ols')
报错：
Reordering variables and trying again:
Warning message:
In leaps.setup(x, y, wt = wt, nbest = nbest, nvmax = nvmax, force.in = force.in,  :
  1  linear dependencies found


请问哪里出错了？
还有什么替代方法吗？
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求证1加1
2013-5-26 14:53:56
目测是lz的数据问题，这个函数要求y为time-series data，lz可以转换一下之后试试看
希望对你有用
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dongyioo
2013-5-26 14:58:03
求证1加1 发表于 2013-5-26 14:53
目测是lz的数据问题，这个函数要求y为time-series data，lz可以转换一下之后试试看
希望对你有用
首先谢谢，我是小白，请问您说的time-series data，指的是什么类型？我的data变量是numeric[5039]。这么变换？
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求证1加1
2013-5-26 15:07:59
用ts()函数，把你的数据转换成时间序列
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dongyioo
2013-5-26 15:14:54
求证1加1 发表于 2013-5-26 15:07
用ts()函数，把你的数据转换成时间序列
谢谢，转换之后还是有问题，我发现提示报错的多少与所选取的最大AR、MA的阶数有关，若公式改为： res=armasubsets(y=data,nar=5,nma=5,ar.method='ols'),则不会报错。不知道这是为什么？（主要是搜寻AR的阶不能大于6，MA的可以取任意大）
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求证1加1
2013-5-26 15:21:41
这是跟你数据本身的关系了，没看到你的数据我也不知道该怎么回答，但只要参数设置合理的话肯定不会出问题
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