“格兰杰因果关系检验对滞后期长度的选择很敏感，因此需要对不同滞后期长度进行检验，以检验模型中随机干扰项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。”（李子奈、潘文卿《计量经济学》）在进行序列相关检验时采用的是LM检验。但是具体是怎么操作的？
例，有lnX、lnY、lnZ三个变量，进行ADF检验结果均为一阶单整序列，进行协整检验结果是三个变量间存在长期均衡关系。因此，满足格兰杰因果检验条件，进行格兰杰检验。在Eviews中的具体实现：
（1）将三个变量组成一组group01。打开group01，选择views/Granger Causality 滞后阶数选择2后，显示出三个变量两两互为格兰杰原因的检验结果……
（2）进行LM检验：对于“ LNX does not Granger Cause LNY”,以lnY为被解释变量，以lnX(-1) lnX(-2) lnY(-1) lnY(-2)为解释变量进行回归，并对残差进行LM检验，判断其序列相关性。对于“ LNY does not Granger Cause LNX”,以lnX为被解释变量，以 lnY(-1) lnY(-2) lnX(-1) lnX(-2)为解释变量进行回归，并对残差进行LM检验，判断其序列相关性。同理做“ LNY does not Granger Cause LNZ”、“ LNZ does not Granger Cause LNY”,“ LNX does not Granger Cause LNZ”,“ LNZ does not Granger Cause LNX”的LM检验……
（3）继续做（1）选择滞后阶数为3……并同理按照（2）做LM检验，直到LM检验序列不相关为止。
这样做，对吗？请教高手！！