求助！！关于在matlab上对欧式看涨期权的边界条件设定问题！！

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收藏 2013-07-04

根据欧式看涨期权的边界条件我编的边界程序如下：xx=zeros(1,N+1);
% 区域剖分
dx=X/N;
dt=T/M;
h=dx; k=dt;
ju=zeros(N+1,M+1);
% 初始边界条件
for j=0:M
ju(N+1,j+1)=0;
end
for j=0:M
ju(1,j+1)=0;
end
xx=linspace(0,X,N+1);
for j=1:N+1
ju(j,1)=max(exp(xx(j))-K,0);
end

但是整个程序运行出来的数值不对，请问有懂的朋友可以帮帮忙吗也可以加QQ联系我23587112

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Chemist_MZ

2013-7-4 10:57:11

You set both of the upper bound the lower bound to zero, so this is the problem.

The lower bound is zero while the upper bound is S-K, and for a tighter bound it is S-Kexp(-rT)

best,

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fwbtownboy

2013-7-4 11:12:10

Chemist_MZ 发表于 2013-7-4 10:57
You set both of the upper bound the lower bound to zero, so this is the problem.

The lower bound ...

我是根据里面做了变换以后的边界条件编的，就是V(x,0)=max(exp(x)-K,0)和下面的 lim V（x,t)=exp(x) , lim V (x,t)=0 x趋向正无穷 x趋向负无穷

我把边界条件改成了
ju(N+1,:)=exp(X);
for j=0:M
ju(1,j+1)=0;
end
xx=linspace(0,X,N+1);
for i=1:N+1
ju(i,:)=max(exp(xx(i))-K,0);
end
ju2=ju;
ju3=ju;

还是不行啊。。

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