两个关于VAR的问题

夏目贵志

2214

收藏 2013-07-09

如果执行如下程序

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会得到如下结果（片段）

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如果在这之后，执行如下程序

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得到的结果是(部分)

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问题1：如果要估计上述第一个模型，即，每个式子的右边LHS变量有4个滞后项而其它变量只有1个滞后项，除了像我这样使用constraint之外，有什么简便的办法吗？
问题2：使用同样的数据和constraint，上述第一个模型的估计结果中，被限制的系数会有很小的值，例如L2.dln_inc在dln_inv式子里的系数是7.29e-16。但是在第二个模型里，会直接显示0 (omitted)。请问为什么会有这种现象？这种现象是否表示什么地方出现了错误？

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zjulee

2013-7-9 21:12:03

看不懂

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h3327156

2013-7-10 07:31:24

1. 坦白说，个人没像您那样用过，手册的例子介绍是先执行一个没有constraints的，然后发现有一些不显著【与零无异】，所以进行一些constraints的var估计。我不知道还有没有更简便的方法。确实楼主您的那个loop写地相当不错，如果方程多的话，应当很方便。在楼主您提供的程序14行后
di "`cst'"
cons d
知道一共有18条的限制。
【如果是我的话！可能不写loop，这18条看起来好像运用复制贴上，打起来应当也不花太多时间，呵呵】
【我大脑运作没楼主那么快速，楼主那样的loop挺伤我脑～呵呵呵～我跟小丸子一样懒 ∧∧】

2. 又一个精确度问题。 7.29e-16 在我眼里与零，或者说没有是一样的。不过在我Stata执行出来确不会被omitted说。呵呵呵好怪喔！

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夏目贵志

2013-7-10 09:49:03

h3327156 发表于 2013-7-10 07:31
1. 坦白说，个人没像您那样用过，手册的例子介绍是先执行一个没有constraints的，然后发现有一些不显著【与 ...

谢谢回答~Stock and Watson （2005 EER）文章里有一个这样的模型。既然他们用了，不权威也权威了。呵呵。
我其实是担心stata impose constraint的方法会不会有bug。我暂时还没时间看stata自己的程序。但是按常理想想，决定哪些系数要用0 (omitted)来显示不应该是与估计模型无关的过程吗？比如有个循环筛选一遍所有的constraint，然后把这些系数显示成0。不知道是不是因为什么原因这个步骤被跳过了。。。等过段时间有机会再看stata自己的程序吧。

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