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多元线性回归一定要进行平稳性检验吗?
楼主
神探008
8654
3
收藏
2013-07-24
要对一组时间序列进行多元线性回归建模,是否一定要对他们进行平稳性检验?PS.在知道各变量之间是有经济学意义的,这种情况下还会有伪回归吗?
对差分后的时间序列再回归后发现回归结果还没有不差分的数据好特别是可决系数R2下降剧烈。
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沙发
zhuzhusenlin
2013-7-24 14:07:06
当然要检验是否平稳,不然F,t也是不合适的
回归结果也是没有什么意义的
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藤椅
神探008
2013-7-24 14:14:02
zhuzhusenlin 发表于 2013-7-24 14:07
当然要检验是否平稳,不然F,t也是不合适的
回归结果也是没有什么意义的
差分平稳后发现建立的模型可决系数太低了,这种情况怎么处理呢?
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板凳
zhuzhusenlin
2013-7-24 15:00:44
解释的不好呗,再引入其他自变量
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