关于收益的分布是一个长期研究的问题。

现在我知道的成果是：收益一般不满足维纳过程。

所以有人用levy过程模拟，效果也不太好。

这一方面的文献很多，自己搜一下吧

主要是想知道这样假设是否合理！

单个证券是可以这样假设的吧，要不B-S模型就失去了基础.

维纳过程是有条件的，他的残差项均值为0，可以带趋势，也可以不带趋势项。

维纳过程是非平滑连续的，是伊藤引理的基础，主要用于利率等时间序列，但是又是非平滑的数据处理。