全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
3054 2
2013-08-08
GARCH(1 ,1)扰动项服从t分布,但估计出均值和方差方程的常数项均不显著,但是释然函数最大值均大于其他模型,BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗?能用吗?
谢谢朋友们帮忙了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2013-8-8 10:13:42
题目写错 ,不好意思,是均值方程和方差方程的常数项不显著
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-9-10 13:30:48
那个没关系
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群