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GARCH(1 ,1)扰动项服从t分布,但估计出均值和方差方程均不显著,这个模有效吗
楼主
李小瑜
3054
2
收藏
2013-08-08
GARCH(1 ,1)扰动项服从t分布,但估计出均值和方差方程的常数项均不显著,但是释然函数最大值均大于其他模型,BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗?能用吗?
谢谢朋友们帮忙了。
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全部回复
沙发
李小瑜
2013-8-8 10:13:42
题目写错 ,不好意思,是均值方程和方差方程的常数项不显著
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藤椅
ermutuxia
2014-9-10 13:30:48
那个没关系
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