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关于GMM估计中共线性问题如何解决?
楼主
流潋
1817
2
收藏
2013-08-12
用GMM估计时,由于加入了虚拟变量A,B,C后,交叉项X*A, X*B ,X*C之间存在共线性(X为控制变量),导致交叉项的符号不对,该怎么办呢?又不能将交叉项删掉。
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全部回复
沙发
book992008
2013-8-12 17:16:26
顶起
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藤椅
菲菲加油
2014-1-16 22:38:37
感觉论坛里关于计量的高手不太多啊。。求高手指教啊
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