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garch-bekk模型估计结果的数据敏感性很强是怎么回事?
楼主
梦游计
2078
1
收藏
2013-08-17
请教网上熟悉garch-bekk的大神们:
本人在对恒生综指、上证A指数与深圳A指构建三元的bekk模型后,经过BFGS算法估计出了参数值。但是当我将其中1784条数据中末尾的4条数据去除掉,bekk模型估计的结果就发生了巨变。不知网上可否有高人想告为什么回归结果对数据如此敏感?
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沙发
梦游计
2013-9-6 20:38:59
,难道就没有一位高人愿意指点一下在下吗?毕业论文坎儿过不去啊
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