rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数
A(1,2)= A(2,1)=B(1,2)=B(2,1)=0
A(1,2)= B(1,2)=0
A(2,1)=B(2,1)=0的LR值怎么做呢，版面上只有wald检验，但是我想要Log Likelihood   的值。
问题二就是 做出来的方差协方差矩阵应该H12和H21是一样的，为什么我的方差协方差矩阵的结果不对呢。是不是命令出了问题呢？
下面附上rats中的程序和结果

OPEN DATA d:\g3.xls

DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 735 x y

system(model=var1)

variables x y

lags 1

det constant

end(system)

garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hd,rvectors=rd) / x y

set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1))

set z2 = rd(t)(2)/sqrt(hd(t)(2,2))

vcv(matrix=cc)

# z1 z2

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS

Convergence in    83 Iterations. Final criterion was  0.0000025 <=  0.0000100

Usable Observations    735

Log Likelihood                    4025.12723804

    Variable                    Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

********************************************************************************

1.  X{1}                      0.070628020  0.049771548      1.41904  0.15588616

2.  Y{1}                     -0.020408705  0.022550521     -0.90502  0.36545403

3.  Constant                  0.001042360  0.000413057      2.52353  0.01161846

4.  X{1}                      0.043823947  0.054547617      0.80341  0.42173943

5.  Y{1}                      0.027756475  0.037243941      0.74526  0.45611365

6.  Constant                 -0.001337052  0.000781602     -1.71065  0.08714484

7.  C(1,1)                    0.007780484  0.000685319     11.35309  0.00000000

8.  C(2,1)                    0.005125455  0.002461867      2.08194  0.03734814

9.  C(2,2)                   -0.003681219  0.004313796     -0.85336  0.39345995

10. A(1,1)                    0.944217921  0.067715686     13.94386  0.00000000

11. A(1,2)                    0.045939664  0.071939086      0.63859  0.52308894

12. A(2,1)                   -0.461562000  0.028655712    -16.10716  0.00000000

13. A(2,2)                    0.203434136  0.040978928      4.96436  0.00000069

14. B(1,1)                    0.214487650  0.056693118      3.78331  0.00015476

15. B(1,2)                   -0.036176790  0.063426878     -0.57037  0.56842675

16. B(2,1)                    0.133793783  0.043470552      3.07780  0.00208533

17. B(2,2)                    0.944974012  0.023874395     39.58107  0.00000000

Covariance\Correlation Matrix

      Z1          Z2

Z1 0.826095269     0.50430

Z2 0.466761738 1.036988422