方差分解可以在ECM下进行吗？

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收藏 2013-08-27

我知道方差分解可以在VAR下进行那ECM下可以吗？
协整是估计长期关系的 ECM是短期的
我的变量有5个那用ECM的话是不是得到的短期波动影响不能具体到某一个变量？
为了知道究竟是哪一个变量引起较大的变化我该做什么模型？
谢谢

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2013-8-27 04:54:54

想知道在多个变量中是哪一个自变量会引起因变量的较大变化该用什么模型呢？

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2013-8-27 15:35:38

求解很着急=。=

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2013-8-28 05:54:42

liuxc89 发表于 2013-8-27 04:54
想知道在多个变量中是哪一个自变量会引起因变量的较大变化该用什么模型呢？

难道直接把系数乘开就好了？

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