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请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？
流潋
26938 14
2013-08-27
悬赏 50 个论坛币 未解决
请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？谁能给我解释一下?
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木莲子
2016-4-2 20:26:41
看到一篇论文中这么写的，希望有所帮助：GMM估计包括一步(One-Step)和两步(Two-Step)的GMM。两步估计的权重矩阵依赖于估计参数且标准差存在向下偏倚，并没有带来多大的效率改善且估计量不可靠，一步估计量尽管效率有所下降但它是一致的，因而在经验应用中人们通常使用一步GMM估计［15］。理论上，一步系统广义矩估计(One-StepSystemGMM)利用了比一步差分广义矩估计(One-stepDifference-GMM)更多的信息，前者可以解决后者不能解决的内生性和弱工具变量问题，因而前者比后者的估计结果更有效［16］。BlundellandBond［17］利用蒙特卡罗模拟实验也证实，在有限样本下，系统GMM比差分GMM估计的偏差更小、效率也有所改进。因此，本文采取一步系统GMM估计方法
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小胜19
2016-6-28 09:18:11
木莲子 发表于 2016-4-2 20:26
看到一篇论文中这么写的，希望有所帮助：GMM估计包括一步(One-Step)和两步(Two-Step)的GMM。两步估计的权重 ...
学习了
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HappyDelicacy
2016-11-21 14:48:32
最近做模型，为什么两步估计结果好多解释变量的估计系数直接为0，而用一步估计的时候就不会出现这种情况，求大神们的指导。
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@Luffy
2017-3-18 11:00:50
木莲子 发表于 2016-4-2 20:26
看到一篇论文中这么写的，希望有所帮助：GMM估计包括一步(One-Step)和两步(Two-Step)的GMM。两步估计的权重 ...
请问你看这篇论文名字是什么啊？
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Bigeyes
2018-1-25 17:47:58
木莲子 发表于 2016-4-2 20:26
看到一篇论文中这么写的，希望有所帮助：GMM估计包括一步(One-Step)和两步(Two-Step)的GMM。两步估计的权重 ...
学习了，！
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