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对不同阶单整序列回归 要怎么处理?
楼主
simon-dai
5455
1
收藏
2013-09-28
因变量二阶单整,一个自变量一阶单整,因变量一阶差分后是一阶单整,那么如果因变量一阶差分后序列与原始自变量序列之间存在协整关系,能不能对因变量一阶差分序列与原始的自变量序列进行回归(因变量一阶差分序列因为差分运算了,会比自变量数据少了一年)?
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沙发
ermutuxia
2014-11-5 10:57:50
你可以将差分之后的变量加入到回归模型中,这样就是同阶单整了
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