请问，不同阶单整该怎么处理？

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收藏 2017-09-11

我有5个变量，其中4个是一阶单整，1个是平稳序列，查了一下这样好像不能做协整，需要替换数据或对数据进行对数处理，但是5个序列本身就做对数处理过了，因此不太清楚接下来怎么处理。另外，我主要是想求各变量的弹性系数，不打算进行预测，而且这个平稳序列变量不是必须分析的变量，可以将其去掉吗？

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2017-9-11 10:18:55

你提到平稳的不是必须变量那么在不影响建模的前提下当然可以去掉
另外就是如果时序不长其实也不会对协整做太高要求
如果不删除平稳的序列也一定更要做协整那么在取对数后的数据做单位根检验看是否同阶单整——也就是说取对数是否将不平稳的数据平稳化了

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2017-9-11 11:15:59

胖胖小龟宝发表于 2017-9-11 10:18
你提到平稳的不是必须变量那么在不影响建模的前提下当然可以去掉
另外就是如果时序不长其实也不会对协整 ...

序列已经全部取自然对数，还是非同阶单整（1平稳4一阶单整），时间序列是26年，如果做协整的话该如何处理？另外，如果只求弹性，不进行预测，是否可以不进行单位根检验直接回归？

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2017-9-11 16:00:56

烟雨扁舟发表于 2017-9-11 11:15
序列已经全部取自然对数，还是非同阶单整（1平稳4一阶单整），时间序列是26年，如果做协整的话该如何处理 ...

单位根检验是必须的，不然参数估计也没有意义啊

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2017-9-11 22:29:20

初步打算是去掉这个变量了，谢谢各位的解答！

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