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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
953 2
2013-09-29
悬赏 5 个论坛币 未解决
最近看一篇外文,是这样说的:
To be consistent with the existing studies as well as due to the low power problem of unit-root tests, we chose to include the level of z in a VAR model.

说明一下:这是做三变量的SVAR模型,长期约束已经设置好了
问你是作者引入的这三个变量 x y z,前两个变量x和y都是对数差分后是平稳的,第三个变量z是取水平值,
作者给出的理由是
To be consistent with the existing studies as well as due to the low power problem of unit-root tests, we chose to include the level of z in a VAR model.

哪位高手请给出理解解释这段英文的意思?
当然不是翻译这段话

难道水平值的加入就能解决单位根检验的低效率?

是否有理论支持?
如果能解决,论坛币再送100
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2013-9-30 14:15:17
我觉得这里的意思是,由于the low power problem of unit-root tests,尽管像z这样的变量可能在进行单位根检验时,不能拒绝它是单位跟过程,但天知道它真的是单位根,还是就是平稳的,但单位根检验出了错。所以,不管z到底是不是平稳,先把它看成平稳放到VAR模型中去看看。
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2013-10-1 00:08:27
iooo 发表于 2013-9-30 14:15
我觉得这里的意思是,由于the low power problem of unit-root tests,尽管像z这样的变量可能在进行单位根检 ...
我是说是否存在理论上的依据,
不是根据个人猜测来说服自己
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