有关VAR模型的一些讨论

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收藏 2011-11-01

有几个问题一直不太明白，希望各位大大能帮帮我~
1、我看一些有关人民币汇率问题的VAR论文，为什么都用的是人民币名义有效汇率而不是实际有效汇率？
2、在做VAR是，如果三个变量在做因果检验的时候，单向互为因果，即A是B因，B是C因，C是A因，那么怎么确定外生变量？

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2012-2-17 19:46:39

哈哈任何两个都可以外生

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2015-1-24 10:42:52

VAR模型是将所有变量均看做内生变量，如果需要当做外生变量可以将该变量放入外生变量框。

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2015-1-25 23:02:50

crystal8832 发表于 2015-1-24 10:42
VAR模型是将所有变量均看做内生变量，如果需要当做外生变量可以将该变量放入外生变量框。

大哥我想问你vec模型输出结果有cointeq1和coninteq2以哪个为准模型最佳滞后期为2

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2015-1-25 23:10:45

维克多和雨果发表于 2015-1-25 23:02
大哥我想问你vec模型输出结果有cointeq1和coninteq2以哪个为准模型最佳滞后期为2

如果存在多个协整关系，我一般都选择符合经济预期的那个。或者选择被解释变量为1的那个协整方程

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