关于系统GMM 的两步法与一步法

rictan

62266

收藏 2013-09-30

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我看文献上说：系统 G MM 可分为一步法( one- step system GM M ) 和两步法( t wo-step system GMM ) 估计。
所谓一步，两步，什么意思呢？分别对应着什么命令呢？
非常感谢！！！

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ywh19860616 查看完整内容

xtabond2命令可以估计如果加上twostep选项，就是二阶段估计，不加就是一阶段要弄清楚区别，请仔细看文献 Roodman, D. 2009. How to Do xtabond2: An Introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Stata Journal 9(1): 86-136. 很多其他问题在里面都提到了

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ywh19860616

2013-9-30 10:45:55

xtabond2命令可以估计
如果加上twostep选项，就是二阶段估计，不加就是一阶段
要弄清楚区别，请仔细看文献
Roodman, D. 2009. How to Do xtabond2: An Introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Stata Journal 9(1): 86-136.
很多其他问题在里面都提到了

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chenkaijun

2013-11-12 11:00:27

可是如何在一步法与两步法之间进行选择，选择的依据是什么呢？请教楼上

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rictan

2013-11-12 13:00:25

chenkaijun 发表于 2013-11-12 11:00
可是如何在一步法与两步法之间进行选择，选择的依据是什么呢？请教楼上

一般而言，两步法比一步法好。这篇文献有简短的描述。基础设施如何提升了出口技术复杂度

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sssys

2013-12-11 13:57:21

我也想知道

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arlionn

2013-12-11 15:41:12

  *--------
  *-6.5.2.4 稳健型估计和两阶段估计

*-稳健型估计
   xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2) robust
   est store ab4_one_rb
   *-说明：此时，无法 Sargan 统计量
   estat sargan

*-两阶段估计
   *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
   *-思路：
   * 利用第一阶段估计得到的残差构造方差-协方差矩阵，进而重新估计模型
      xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2) twostep
      est store ab4_twostep
   *-说明：此时，Sargan 检验无法拒绝原假设
      estat sargan

   *-AB91重要建议：
   * (1) 采用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断；
   * (2) 采用两阶段估计给出的 Sargan 统计量进行模型筛选

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xiongjerry

2014-4-16 19:36:38

可是两步法如果不加robust会警告标准误偏倚，加robust就无法sargan，到底怎么进行统计推断呢？加还是不加？

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易老师喵了个咪

2014-11-29 22:06:52

同求7楼的问题，如果两步法加上进行稳健性检验则系数无法通过显著性检验？请问大神有没有解决方法？

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emilychou

2015-3-24 17:12:49

sample比较小时twostep也不见得比onestep好

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gmyoung

2016-1-25 13:46:47

ywh19860616 发表于 2013-9-30 10:45
xtabond2命令可以估计
如果加上twostep选项，就是二阶段估计，不加就是一阶段
要弄清楚区别，请仔细看文献 ...

这个做动态面板的gmm到底如何进行？命令如何写呢在stata中？求解答谢谢了

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zhuobielin68

2017-4-6 17:05:22

gmyoung 发表于 2016-1-25 13:46
这个做动态面板的gmm到底如何进行？命令如何写呢在stata中？求解答谢谢了

请问你这个问题解决了吗？我也遇到同样的问题了，麻烦帮忙解答下，谢谢

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gmyoung

2017-4-7 10:22:30

zhuobielin68 发表于 2017-4-6 17:05
请问你这个问题解决了吗？我也遇到同样的问题了，麻烦帮忙解答下，谢谢

好久之前的问题了，应该是解决了，不过命令什么的找不到了。这是当初有大神回答的：xtabond2命令可以估计如果加上twostep选项，就是二阶段估计，不加就是一阶段要弄清楚区别，请仔细看文献 Roodman, D. 2009. How to Do xtabond2: An Introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Stata Journal 9(1): 86-136. 很多其他问题在里面都提到了。你还可以参考陈强的那本计量书里面的内容。希望对你有帮助