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2007-11-29

本人在修正异方差问题时,用一般的WLS都不行,后来选择White’s Heteroscedasticity-Consistent Variances and Standard Errors,结果仍然是还存在异方差,不知道还有什么更好的办法

另对于White’s Heteroscedasticity-Consistent Variances and Standard Errors的评价好像也不同,eviews的guide上面说参数估计的标准差不能用于推断,易丹辉的书上也这样说(其实就是guide的翻译),而Gujarati的书上面却给出的是正面的评价,哪位对此有研究,解释一下,谢谢!

[此贴子已经被作者于2007-12-9 1:01:09编辑过]

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2007-12-5 12:15:00
刚才我也碰到这一问题,以前都没遇到过,好奇怪,我感觉好像是多次运算模型会改变“resid"序列,但怎么改变我一时还不是很清楚。
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2007-12-5 12:44:00
你用FGLS来试试看,可参考wooldridge,第三版290页
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2007-12-9 00:59:00
谢谢,我试试看
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