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1559 1
2013-05-18
悬赏 10 个论坛币 未解决
1、求问异方差稳健估计跟怀特(1980)年体的异方差一致协方差矩阵估计(Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator)是一回事不?
2、有一段FGLS的STATA命令
                  1)对原方程用OLS回归, 得残差估计u: reg y x; predict u, res;

                2) 计算ln(u^2): gen lnu2 = ln(n^2)

                3 )用ln(u^2)对所有独立的解释变量回归, 得 g: reg lnu2 x; predict g , xb

                4 )计算h = exp (g): gen h = exp(g)

                5) 用1/h 做权重WLS回归: gen invar = 1/h; reg y x [ aw = invar]

     这是解决哪一种类型异方差的?还是通用?
谢谢大牛指点!!!!
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2013-5-30 23:11:14
1,稳健估计方法很多,不过一般是指white稳健标准误,就是你说的这种...(不改变变量的系数)
2,这个是检验加权最小二乘法,也是解决异方差的,不过改变了变量的系数,估计的标准误比上面的更小
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