1、求问异方差稳健估计跟怀特(1980)年体的异方差一致协方差矩阵估计(Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator)是一回事不?
2、有一段FGLS的STATA命令
1)
对原方程用OLS
回归,
得残差估计u: reg y x; predict u, res;
2) 计算ln(u^2): gen lnu2 = ln(n^2)
3 )用ln(u^2)对所有独立的解释变量回归, 得 g: reg lnu2 x; predict g , xb
4 )计算h = exp (g): gen h = exp(g)
5) 用1/h 做权重WLS回归: gen invar = 1/h; reg y x [ aw = invar]
这是解决哪一种类型异方差的?还是通用?
谢谢大牛指点!!!!