不男

能把Hull的书吃透就狠不错了

以上说不难的几位，能回答下面这个问题，我就承认你们吃透了，Hull的书对你们来说确实不难，否则的话自己看着办

第5版，370页，Appendix 16B，Use of the Cornish-Fisher Expansion to Estimate VaR，第8行，关于third moment的公式里面最后那个Q，Hull说The variable Q consists of fifteen terms of the form \sigma_{k_1 k_2} \sigma_{k_3 k_4} \sigma_{k_5 k_6}, where the k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6 are permuations of i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6.

假如你们看的是第6版，这个附录从书里面去掉了，Hull放在

http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/Technical%20Notes/TechnicalNote10.pdf

以上几位说不难的，bajjio，hakeemchoi，lichang75，xiaoyuegang，teasa，谁能告诉我Hull说的15项到底是哪15项

[UserName=irvingy]呵呵,应该就是i1,i2,...i6的下标的两两组合吧,之所以是15个是因为6个数字的两两组合不分前后顺序一共有15种,这个我也是从前面的两个矩条件看出来的.我想问的是E(delta1*delta2*delta3*delta4*delta5*delta6)=Q这个数学证明在哪里有,普通的概率论好象都没有这么高阶的矩条件,平时学的正态的4阶矩等于3还是靠chi-square的方差为2推出来的[/UserName]

[UserName=垃圾树]

[/UserName]

[此贴子已经被作者于2007-12-22 13:35:21编辑过]

haha 现在都打起哑谜来了   不足为外人说了  我想无论是题目会不会，都不可否认豪尔的书确实是期权等高级衍生物的初级教材，因为实在找不到比它更基本翔实的了

很難

这本书还是蛮难的，但是是必读。建议楼主仔细多遍阅读

kan kan