第三版的第十三章说到交叉货币度量衍生证券，p269页到p270页，一般结论里面，他举了个例子说明siegel paradox，说的1/Q是以B货币表示的风险中性过程，波动率为西格玛Q，我感觉应该是负的西格玛Q，主要是，最后的那段话，我感觉书上说反了的，前面的d(1/Q)已经是用货币A表示世界了，请问一下是不是？

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