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[求助]关于CAPM的计算
siesi553
3394 8
2007-12-15
<p><font size="5">这题怎么做啊</font></p> [求助]关于CAPM的计算 <br/>
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irvingy
2007-12-15 23:52:00
以下是引用siesi553在2007-12-15 22:48:00的发言：

这题怎么做啊

document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />

不成立，非系统风险不可能是负的

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月下美丽的梦
2007-12-16 00:29:00
非系统性风险怎么是负的？
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irvingy
2007-12-16 00:42:00
以下是引用月下美丽的梦在2007-12-16 0:29:00的发言：
非系统性风险怎么是负的？

假如成立，beta = (0.13 - 0.06) / (0.14 - 0.06) = 0.875

系统风险是0.875^2 * 0.16^2 = 0.0196

非系统风险是0.12^2 - 0.0196 = -0.0052

方差不可能是负的

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aromaxjtu
2007-12-16 00:52:00

总风险/系统性风险<1嘛

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月下美丽的梦
2007-12-16 00:57:00
为什么系统性风险是beta的平方乘以市场组合标准差的平方？
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