求助blackscholes pde - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

求助blackscholes pde

2951

2

收藏 2013-11-26

我想请问一下知道payoff（不是普通的call和put）情况下要怎么求blackscholes pde啊？

比如说有一个习题知道在T时候的payoff是(2^n-1)/2^n, nK<S<(n+1)K
而且这种情况下是离散的。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-11-26 22:28:43

In this case,

It will be easier to solve it via calculating expectation

best,

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-11-27 00:05:22

ls正解，离散情况可能用discounted expectation更方便

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群