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求助blackscholes pde

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收藏 2013-11-26

我想请问一下知道payoff（不是普通的call和put）情况下要怎么求blackscholes pde啊？

比如说有一个习题知道在T时候的payoff是(2^n-1)/2^n, nK<S<(n+1)K
而且这种情况下是离散的。。。

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2013-11-26 22:28:43

In this case,

It will be easier to solve it via calculating expectation

best,

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2013-11-27 00:05:22

ls正解，离散情况可能用discounted expectation更方便

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