如题。
关于Black-Scholes计算公式，R-Code如下

callprice = function(S,K,r,T,s)
{
r=r/360
d1 = log(S/K)+(r+s^2/2)*T
d1 = d1/(s*sqrt(T))
d2 = d1-s*sqrt(T)
S*pnorm(d1)-K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
}

S是期初指数5981.27
s是根据之前50天的指数Return-----log(指数[2:51])-log(指数[1:50])计算出来标准差，折算成per annum的就是 0.03584564
K是3800
T是根据指数期权到期日折算成per annum是 0.5222
r 是根据10 Year German Government Bonds rate 2.67%
计算出来的结果非常大，与观察到的价格相差太远。

不知道我表达是否清楚，请大家帮我看看，是不是我的取值或者模型有问题。
非常感谢！！！