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1998 3
2013-11-26
问重要且基本的表达问题求助
在之前的提问中,我已经知道stata11及之后的版本中,加入robust选项,或者设定等价的 vce(cluster id) 选项,都是同时矫正了异方差和序列相关问题后计算标准误的,而在此之前的版本中 robust 选项只考虑了异方差问题。
当我在stata11中,用xtreg ,fe vce(robust)报告回归结果时,我究竟该用什么语言表达我对标准误的调整,这对我很重要,请指点一下我下面的说法哪个更准确
(1)考虑到异方差和序列相关问题,我们对各回归方程进行Huber-White(1980)调整。”并在回归结果报告的表格中也进行这样的说明--“考虑到异方差和序列相关问题,括号内t值基于White异方差稳健性标准误”.
(2)考虑到异方差和序列相关问题,我们对各回归方程进行Newey&West(1987)调整。”并在回归结果报告的表格中进行这样的说明--“考虑到异方差和序列相关问题,括号内t值基于Newey&West(1987)异方差--序列相关稳健性标准误”.

还是第(3)种表述:
考虑到异方差和序列相关问题,我们对各回归方程进行了White(1980)和Newey-West(1987)调整。并在回归结果报告的表格中进行这样的说明--“考虑到异方差和序列相关问题,括号内t值基于White(1980)和Newey-West(1987)的异方差--序列相关稳健性标准误”



最后所说的“考虑到序列相关”,是不是只指对一阶组内相关的矫正,以上加入robust选项的矫正,不对组间截面相关有效?
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2013-11-29 15:18:55
FoAllows heteroskedasticity and general correlation over time for given i.

vce(cluster id) : This produces White standard errors which are robust to within cluster correlation (clustered or Rogers standard errors).

see:

http://www.stata.com/support/faq ... vce-cluster-option/

http://www.kellogg.northwestern. ... /se_programming.htm

https://github.com/amarder/stata ... tandard-errors.domd
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2013-12-4 10:35:17
arlionn 发表于 2013-11-29 15:18
FoAllows heteroskedasticity and general correlation over time for given i.

vce(cluster id) : This ...
连老师,感谢您的回复。但真心统计专业外文看不太懂,生怕自己半懂不懂,反而理解的面目全非。
请用中文告诉我您的理解,好么?
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2013-12-4 10:55:48
我觉得你还是需要努力适应一下,这是每个做研究的人都必经的过程。
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