有人算Newey-West 方差是这样：
proc model data = sashelp.citiqtr;
   gdp = b0 + b1 * bpb;
   fit gdp /gmm kernel=(bart,3,0);
   parms b0, b1;
run;
quit;
但是我变量要多些，他提示参数多于工具变量数，但是我只是想做普通的回归，怎么不用工具变量做？

好吧，我自问自答了
Proc model data=original;
  Param b0 b1;
  y=b0+b1*x1;
  fit y/gmm kernel=(bart,laglength+1, lnM/lnT);
  instruments x1;
by co;
run;

lnM/lnT (M=bandwidth,T=no.of the observations)
终于和eviews算的一样了。
但是这个用ODS output nobs=a anova=b fitstatistics=c parameterestimates=d;
只能得到parameterestimates，adjust-r2怎么弄出来？

我又自问自答了
上面应该写ODS output parameterestimates=a Residsummary=b;
最后，谁讲下那个sas的输出结果小数位数怎么统一设定下？

是用format ，但是怎么弄啊？

你那个newey west调整不就是GMM估计的吗？GMM估计本身就对异方差和自相关稳健。用ols回归咋个调整newey west？