关于三维正态分布的问题，急求大神帮忙！！ - 经管之家

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关于三维正态分布的问题，急求大神帮忙！！

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收藏 2013-12-03

现在有x,y,z三个变量，服从联合三维正态分布，各自均值都不为0，方差不为0，协方差也都不为0
如：E(X,Y,Z)=(a,b,c)
   方差矩阵Vi:  ( q w e
                     w s d
                     e d f)

   现在问题是：给定Y,Z，怎么求X的条件期望？我只知道是关于Y和Z的线性函数，但想知道具体表达式~~~
                     可以直接给表达式，当然如果有解释过程就更好~

多谢各位大神！！

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2013-12-3 16:03:12

《金融时间序列分析》中状态空间一章有相关定理，自己去查
记得要加好评哦

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2013-12-3 17:17:11

这个不懂。。。。

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2013-12-4 00:14:32

xuruilong100 发表于 2013-12-3 16:03
《金融时间序列分析》中状态空间一章有相关定理，自己去查
记得要加好评哦

太感动了，总算找到公式了，多谢大神帮忙！

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2013-12-4 00:52:17

yevon 发表于 2013-12-4 00:14
太感动了，总算找到公式了，多谢大神帮忙！

最好给我加个学术点

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2013-12-5 10:22:08

xuruilong100 发表于 2013-12-4 00:52
最好给我加个学术点

呃…刚怎么加…不懂…

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