求解决条件期望 - 经管之家

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求解决条件期望

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收藏 2016-09-17

E((x,y)|z)这个期望怎么求？假设他们都是正态分布呢？谢谢

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2016-9-18 11:21:49

若 $(X,Y,Z)$ 为正态的，则
$$E((X,Y)|Z) =\Bigl(E(X)+\frac{cov(X,Z)}{var(Z)}(Z-E(Z)), E(Y)+\frac{cov(Y,Z)}{var(Z)}(Z-E(Z))\Bigr)$$. 其它情况需要用到 (X,Y,Z) 分布的信息。

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