xiaoqingzi2013 发表于 2013-12-6 19:53
应该可以 你看看高铁梅的那本高级计量书

123456lxjia 发表于 2013-12-6 19:50
奥，matlab我还不太懂，现在只懂eviews，请问TGARCH模型中条件方差方程中常数项、ARCH项系数小于0可以吗？ ...

woodyluo 发表于 2013-12-7 16:48
不能的，一般garch的常数项、条件方差滞后项、残差项的系数均得非负，而对于拓展garch模型，比如garch-m， ...

123456lxjia 发表于 2013-12-8 09:06
奥，谢谢你！我想问一下我可以用EGARCH模型研究交易量对股价波动的影响吗，就是将交易量加入条件方差方程 ...

woodyluo 发表于 2013-12-8 09:40
我知道一元garch族可以加，这个时候交易量是放在均值方程中，算是外生变量；如果是将交易量放在方差方程的 ...

123456lxjia 发表于 2013-12-8 09:49
多元的我还不了解呢，您觉得可以在EGARCH模型中可以添加外生变量不？

woodyluo 发表于 2013-12-8 16:53
egarch中可以在均值方程中添加，方差方程的话应该是不行的。。。

xiaoqingzi2013 发表于 2013-12-6 19:53
应该可以 你看看高铁梅的那本高级计量书

Lisrelchen 发表于 2013-12-10 23:50
"R-squared is only valid for mean equation, whereas GARCH models deal with variance equation. Theref ...