在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行

5886

9

收藏 2014-02-25

悬赏 1 个论坛币未解决

请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-2-26 15:51:58

应该是的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-27 11:49:44

为什么要添加外生变量？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-27 12:57:24

模型设置不好，不稳定

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-27 20:40:04

ECSTAR520 发表于 2014-2-27 12:57
模型设置不好，不稳定

谢谢，我想问一下，另一个模型是arch项显著但是从AIC.LOG L看没有这个模型好，如果选的话选哪一个呢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-27 20:40:44

ddv110107 发表于 2014-2-27 11:49
为什么要添加外生变量？

研究外生变量对波动的影响程度

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群