急求助指导完成做GARCH模型和ARCH的阶数确定

7808

收藏 2015-04-26

悬赏 200 个论坛币未解决

现在我想预测欧元兑美元的汇率的波动率。
需要用GARCH模型和ARCH
但是我遇到很多不太明白的问题。。。
希望有好心的小伙伴能够指导我完成一下。。就这些金币了。。
全部给你！

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全部回复

2015-4-26 19:17:20

这个要用多元GARCH做的

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2015-4-27 21:47:21

我最近也在做，建议你用GARCH模型或者Egarch模型来做，做之前先检验：ARCH--LM检验，然后建立GARCH（1,1）模型，我可以推荐你几篇文章，也是做汇率预测的。需要的话找我

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2016-6-14 20:14:37

车仔508 发表于 2015-4-27 21:47
我最近也在做，建议你用GARCH模型或者Egarch模型来做，做之前先检验：ARCH--LM检验，然后建立GARCH（1,1）模 ...

能否给我也发一下~~~邮箱nmming@aliyun.com

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2017-7-18 10:41:53

车仔508 发表于 2015-4-27 21:47
我最近也在做，建议你用GARCH模型或者Egarch模型来做，做之前先检验：ARCH--LM检验，然后建立GARCH（1,1）模 ...

大佬，能否给我一份

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