求助GARCH-vAR模型的var计算 - 经管之家

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求助GARCH-vAR模型的var计算

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收藏 2013-12-30

请教各位，在完成GARCH模型后，我点击预测，生成条件均数的预测值u和条件方差的预测值s
现在我要计算var值，请问是应该用什么公式？
有人说是用genr var=u+1.65*sqr(s)
虽然也能求出值，但是好像不对啊，请问应该如何操作呢？谢谢

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2013-12-30 16:30:14

用这个公式可以吗？
var=收益率实际值(-1)*1.65*sqr(s)
s是条件方差的预计值

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2013-12-31 10:29:31

论坛里之前有一个帖子讲的是加法的公式，讨论的人也很多，但是不知道是不是对的，我觉得好像是不对的，文献上都是用的乘法的公式

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