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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2013-12-31
我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”,用的命令是“varlmar,mlag(3)”,检验结果如下:
Lagrange-multiplier test
  +--------------------------------------+
  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |  104.4331    49     0.00001   |
  |   2  |   50.8251    49     0.40156   |
  |   3  |   62.0469    49     0.09986   |
  +--------------------------------------+
   H0: no autocorrelation at lag order

一阶否定H0,为存在自相关,但二、三阶都接受H0,不存在自相关。我的模型设定的是滞后三阶,请问这个检验结果是认为我的滞后期设定合理还是不合理?
正在完成课程论文,麻烦各位计量专家帮帮忙,先谢过啦!
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2014-1-1 09:59:32
求回复
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2014-8-9 11:57:14
把mlag再增加一些,从你现在的结果,基本可以说明还是存在序列相关的,var模型的滞后阶数可能不够。
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