一元线性回归显著性检验的问题 - 经管之家

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一元线性回归显著性检验的问题

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收藏 2008-01-16

一元线性回归显著性检验有:T检验,F检验和德宾-沃森统计量(D-W).

我是否需要每种都要去检验,还是用一种就可以了.

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2009-3-26 18:16:00

F检验是模型整体的检验，t检验是对单个参数估计的检验，D-W检验模型是否存在自相关

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2009-3-27 00:28:00

当然需要因为你解释的时候需要对系数模型

以及检验结果的解释

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2011-6-22 09:29:41

有同样的疑问。多谢。

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胖胖小龟宝

2016-6-24 21:20:02

一元回归 F检验其实和T检验是等价的
DW检验是考虑自相关问题当然如果你是时间序列建模需要检验如果是截面回归也可以不做

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