全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2666 3
2005-06-22

各们高手,请帮帮小妮子啊,唉---这题想想简单,但具体写来有点难度,是老师给的复习题,如有好的想法,帮帮忙啊,写下几点,小妮子万分感谢!!!

[此贴子已经被作者于2005-6-22 13:06:36编辑过]

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2005-6-23 09:17:00
固定利率情况下,提前偿付(Prepayment)风险较高,看你以哪国的数据为基础进行研究,如果是美国的数据,则有PSA提前偿付率作为参考,以计算收益,或者使用OSA模型进行计算。
浮动利率情况下,提前偿付风险较低,收益计算也有许多现成的模型可用。
至于证券化,看怎么个交易结构吧,是MBS,还是CMO,差别很大的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2005-6-23 21:14:00

谢谢!!万分感谢!!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2005-7-1 15:11:00
这个可能更重要的是提前偿还的风险和再投资的风险吧,应该可以采取支持组分的方法来做,具体的说就是让抵押资产的现金流入和证券的现金流出的现金流同步,大概就这个思路,你可以看看cfa的教材或者其他固定收益证券的教材
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群