【转】基于 Bootstrap 的 Hausman 检验（stata命令 hausmanxt）

问题：对于 Panel Data 而言，在检验 FE 和 RE 何者更为适用时，传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限.例如，经常出现负值（https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html）；无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验，能够从一定程度上克服上述问题。

范例：Bootstrap Hausman Test

        webuse invest2.dta, clear

        xtset company time

        hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)

使用方法:

   1. 请将 hausmanxt.do 和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata12\ado\base\h 文件夹下；

   2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件；

   3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.