OLS应用的一个实际问题

King_redatar

1526

收藏 2014-02-25

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解释变量X1 X2 X3 X4 X5 X6, 被解释变量Y。其中X5在一定程度上是由X1决定的，但是X1也会直接决定Y。问题一：请问这样直接回归出来的结果有什么问题？该怎么解决呢？PS：我想要X1前面的系数为正，但是回归出来却为负，而X5的系数是我想要的结果。本人试着用2SLS回归，第一步先将X1用做解释变量回归X5，第二部将X5的拟合值带入回归，得出的X1的系数为正，貌似是我想要的结果。问题二：请问我这样的做法对吗？对或不对都请解释下。谢谢啦！

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（1）多重共线性，导致符号不正确。X1和X5的效应混合在一起，区分不出来。正确做法，应该保留更显著的变量。（2）2sls，把X5拟合值代入回归，仍然是X1的效应啊。除非是残差，而不是拟合值，那么就是X5剔除x1后的效应。此时，方程的解释变量应该是X1和辅助回归的残差（X5剔除X1后的剩余部分）。不知道对不对，瞎说了。。。

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burtonzzx

2014-2-25 22:39:41

（1）多重共线性，导致符号不正确。X1和X5的效应混合在一起，区分不出来。正确做法，应该保留更显著的变量。
（2）2sls，把X5拟合值代入回归，仍然是X1的效应啊。除非是残差，而不是拟合值，那么就是X5剔除x1后的效应。此时，方程的解释变量应该是X1和辅助回归的残差（X5剔除X1后的剩余部分）。

不知道对不对，瞎说了。。。

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King_redatar

2014-2-27 16:28:15

burtonzzx 发表于 2014-2-25 22:39
（1）多重共线性，导致符号不正确。X1和X5的效应混合在一起，区分不出来。正确做法，应该保留更显著的变量。 ...

听着挺有道理的，用残差回归。。。文献中有人这么做吗？但是我很想知道X1影响的大小。。。肿么破，请明示，再次感谢

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