关于资产组合最优解求解,我只是知道原理,但是具体如何运算并不知道,希望有人能够指导一下,比较急,谢谢了
| 股票收益率 | 一年定期存款利率 | 五年期国债票面收益率 | 货币基金收益率 | | |
| 股票收益率 | 1 | | | | | | |
| 一年定期存款利率 | -0.40313 | 1 | | | | | |
| 五年期国债票面收益率 | -0.22774 | 0.914911 | 1 | | | | |
| 货币基金收益率 | -0.16151 | 0.819755 | 0.922165 | 1 | | | |
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| | 平均收益率 | 方差 | | | | |
| 股票收益率 | 9.80% | 0.007838 | | | | |
| 一年定期存款利率 | 2.79% | 3.63E-06 | | | | |
| 五年期国债票面收益率 | 4.56% | 0.000215 | | | | |
| 货币基金收益率 | 2.79% | 8.34E-07 | | | | |
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| 其中股票和货币投资占比例小于40%,银行和国债大于50%,银行单独大于10% |
| 1、根据投资组合理论,求规定条件下的收益最大化 | | |
| 2、没有上述条件的收益最大化 | | | | |
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