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2014-03-06
关于资产组合最优解求解,我只是知道原理,但是具体如何运算并不知道,希望有人能够指导一下,比较急,谢谢了
股票收益率一年定期存款利率五年期国债票面收益率货币基金收益率
股票收益率

1

一年定期存款利率

-0.40313

1

五年期国债票面收益率

-0.22774

0.914911

1

货币基金收益率

-0.16151

0.819755

0.922165

1

平均收益率方差
股票收益率

9.80%

0.007838

一年定期存款利率

2.79%

3.63E-06

五年期国债票面收益率

4.56%

0.000215

货币基金收益率

2.79%

8.34E-07

其中股票和货币投资占比例小于40%,银行和国债大于50%,银行单独大于10%
1、根据投资组合理论,求规定条件下的收益最大化
2、没有上述条件的收益最大化

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2014-3-6 15:47:34
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2014-3-6 15:52:41
具体如何计算,当然先要确定模型啦
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