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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2014-03-12
小弟刚刚开始学习GARCH模型,对很多东西一知半解。 试着把沪深300的大盘指数的日对数收益率(r) 导入 eviews, 并用 eviews 直接做出了GARCH的结果, 如下图: QQ截图20140312144501.png

然后就不知道该怎么分析了, 我知道alpha=RESID(-1)^2,   beta = GARCH(-1)。  然后alpha+beta<1 满足约束条件。 然后呢?? 这些数据说明什么?? beta就是表示波动性的大小么??  或者说,哪个数字代表着波动率??

望大家耐心指教,小弟初学,真的不明白这些。。

十分感谢大家!!!
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2014-3-14 13:53:15
继续求解。。。
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