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1497 4
2014-03-16
悬赏 100 个论坛币 未解决
如题,我在对附件里的数据进行garch族模型参数估计的时候发现要么结果不显著,要么拟合优度太低甚至是负数,显然在建模过程中出现了问题。可是我弄了一天还是不能发现问题在哪里,只能来求助了。附件是excel文件,里面已经算出了对数收益率,再下面的过程我怕有问题就没有上传。我需要建立以下几个模型:GARCH,GARCH-M,TGARCH,EGARCH,PGARCH。在找出各个模型合适的参数以后,还希望能得到对应的预测波动率。
希望有人能指导一下,我真的走进死胡同了,如果在论坛里说不清楚的话,请加我的QQ:379997021。不甚感激!

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2014-3-16 21:04:01
GARCH  MOdel's R2 is low
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2014-3-16 21:06:45
gssdzc 发表于 2014-3-16 21:04
GARCH  MOdel's R2 is low
请问怎么解决啊
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2014-3-16 21:10:30
我的意思是garch或时间序列模型的一个特点就是R2低,所以你的显著性如果是这个意思,就不是啥问题
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2014-3-16 21:19:57
gssdzc 发表于 2014-3-16 21:10
我的意思是garch或时间序列模型的一个特点就是R2低,所以你的显著性如果是这个意思,就不是啥问题
那如果P统计量也通过不了呢?请问你方便把邮箱给我一下吗?我把文件发给你请你抽空帮我看一下
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