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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2014-03-17
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第一,面板模型中,Fisher(组合的Johanson)协整检验,是否也要先进行单位根检验?
我原来的理解是,只有格兰杰-恩格尔协整检验才需要先进行单位根检验,而Johanson协整检验是另一方法,无需以同阶单整为前提,是这样么?
第二,Johanson协整检验是否只适合VAR模型?
原来我认为,它适合一般的模型,但刚看网上资料,有人说它只适用于向量自回归模型。

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是的,无论是什么协整,都应该进行单位根检验。
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2014-3-17 18:49:33
是的,无论是什么协整,都应该进行单位根检验。
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2014-3-19 08:27:36
恳请达人相助!
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2014-8-4 22:18:25
恩,单根是第一步
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