马科维兹资产组合有效前沿的问题

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收藏 2014-03-21

在用portfolio analysis的程序时，如何把全部资产权重之和≤1，改成全部资产权重‘绝对值’之和≤1？

因为处理的不仅仅是股票，所以问题特殊，请求各位相助啊！！
先谢过了！！

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2014-3-21 20:36:15

你这样做有意义吗？

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2014-3-22 15:40:22

zhangshude 发表于 2014-3-21 20:36
你这样做有意义吗？

我想把期货的保证金当成一种资产加进去，但是期货空头或者多头都占用资金啊
本文来自: 人大经济论坛 Matlab及其他计量软件专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3239506

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