如何证明当执行利率相同时，利率下限价值高于互换看涨期权（swaption call）的价值
谢了
[此贴子已经被作者于2008-3-21 12:39:15编辑过]
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哈哈，忘记了，去看FRM的Handbook应该能看明白，记得当时看到过。
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