<p>有关Realized Volatility (RV) 与GARCH(1,1)的问题。</p><p>有人能看看如下2幅图 图1是GARCH(1,1) forecast 图2 是RV </p><p>理论上说RV相对于RV有很更好forecasting power. 但是如何从图上分析呢？两个Conditional Mean 都Converger towards 0。</p><p></p> <br/> <br/>