问一个关于realized volatility弱弱的问题

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收藏 2009-08-18

各位大侠，小弟刚刚开始学习realized volatiltiy。现在遇到问题关于数据频率选取问题。因为高频的股票数据比较难得，我能不能用1天来做为频率呀？这样我用5年前的数据来推出5年后的波动，不知道这样可不可以？麻烦大家了

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2009-8-18 08:51:58

麻烦大家呀，真的不会呀

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2009-8-18 09:42:07

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2018-9-15 21:53:16

这样我用5年前的数据来推出5年后的波动。通常没有预测这么长期限的波动的。先查一下realized volatility 的定义，有不同的计算方法，有基于高频的，还是基于日度数据的，应用场景不一样。计算方法不一样。

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