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两篇论文和一本书，
1. Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2001b). “The distribution of realized exchange rate volatility”. Journal of the American Statistical Association 96, 42–55.
2. Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2003). “Modeling and forecasting realized volatility”. Econometrica 71, 579–625.
知道realized volatility的人都应该知道这两篇论文吧，必读的。
Andersen, T.G., Bollerslev, T., Christoffersen, P.F. and Diebold, F.X. (2006), "volatility and correlation forcasting", 比较了三种比较常见的方法，GARCH Volatility, Realized Volatility, Stachostic Volatility。从单变量到多变量，从思想，模型建立到预测，非常全，个人觉得，这本书是关于异方差几种计算方法目前最好的书。 要学Realized Volatility 的同学，非常值得下载！[此贴子已经被作者于2008-10-9 4:38:40编辑过]
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