求助关于 realized volatility 的弱智问题

eskimoren

3929

收藏 2009-08-18

大侠，小弟刚刚开始学习realized volatiltiy。现在遇到问题关于数据频率选取问题。因为高频的股票数据比较难得，我能不能用1天来做为频率呀？这样我用5年前的数据来推出5年后的波动，不知道这样可不可以？麻烦大家了

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tpr3396

2009-8-26 20:18:09

1# eskimoren
日数据对时间序列来讲不算高频。股票，汇率每分钟都在变动，通常五分钟，十分钟数据就算高频。不过作为理论研究，日数据足够了。不过你的时间段太短了。至少也得10年。还有模型预测这个东西不要对它太抱有希望。本来就是用历史数据套进模型里，然后选一个时间段做预测。这对股票，汇率这种社会性的东西有什么实际意义呢？知道具体的函数值表达的是什麽意思就好了，不必做过深的研究

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