关于利率期限结构的预期理论的实证检验，我查看了下文献，大致分为回归模型、协整模型、向量自回归（VAR）模型；由于样本长度的关系，回归模型貌似做不了，然后想做VAR模型，结果文献看不懂啊，想请教一下懂这方面的大神！
主要问题在：用理论利差去回归实际利差时，理论利差的那个方程看不太懂，不知道那些文献是怎么得到这个理论利差的？看不懂无所谓，主要是想知道怎么去得到这个理论利差啊？而且通过VAR模型得出理论理论利差真的跟样本长度没关系了吗？
附：理论利差公式已上传到图片，预期理论的检验主要是由campell和shiller（1987,1991）提出来的。国内的文献我觉得胡海鹏，方赵先（2006）利率期限结构形成的理论分析与实证检验写的稍微清楚些。