这些可以“巧妙”的不检验呀！就检验VAR模型的AR根检验就行了...

Var！！！

请问feitian317，怎样巧妙地不检验呀，我也遇到这样的问题，我只知道增加滞后，但是有时候不管用，请说的详细点行吗

另外,如果用不同的滞后数AR一直有一个大于1怎么办呢，万分感谢

如果有单位根在圆外，就表明你的模型有问题!
可以调整数据多试一试，比如对有季节性的数据用X11方法去除季节性影响因素
或者改为用同比百分数，或者环比百分数。
还有比如对美元数据乘以当时的汇率调整为人民币数据...
各种巧妙的调整，都试一试，就说不定可以找到比较好的VAR模型了...

当然了，前提条件你还得考虑一下，这样做可不可以？因为这些数据都有经济含义在里面...